共和分を活用したペアトレード手法② [トレード手法]
前回までのお話でペア抽出までを簡単に説明しましたが、
ここからは、具体的なトレード手法についてご説明します。
例として対象期間：2016年4月1日～2017年3月31日の分析では、
ペプシとジョンソン・エンド・ジョンソンのペアを確認できました。
線形モデル Y=αX+β+ε（X,Y：株価、α,β：定数、ε：残差）にあてはめると
Y=+1.22531X-0.17045+ε の関係があるようです。
(ペプシの終値：X、ジョンソン・エンド・ジョンソンの終値：Y、定数はRにより算出）
未知数である残差εの式に変形すると、
ε＝Y-1.22531X+0.17045 になります。
XとYに上記期間の終値を代入したグラフが以下になります。
エントリーポイントは、平均から乖離した時の平均回帰特性を活用する手法になります。
そこで、20SMA（平均線）とボリンジャーバンド2σ（乖離具合）を表示しましょう。
黄色丸がボリンジャーバンド2σを超過したポイント
即ち、平均から乖離していると判定しているポイントになります。
エントリーのタイミングですが、2σ超過後の平均方向への転換を
確認できたタイミングになります。
では、具体的にどのようなポジションをとれば良いのか。
グラフ一番右の黄色丸時点のポジションの取り方についてですが、
グラフが表しているモデル式は、ε＝Y-1.22531X+0.17045です。
グラフの残差(赤線）は、平均回帰のため下降する方向に推移することが予想できます。
下降＝残差εの現象なので、X→上昇、Y→下降 のポジションをとります。
ポジションを取るタイミングについては、シートを作成していますので、毎日自身で
終値を入力して、更新をしてシグナルが出たらエントリーという流れになります。
詳細は、次回に説明します。
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タグ：ペアトレード
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